Сравнение MFEKX с MACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и MACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 5.67% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и MACIX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MACIX в 0.58%.
Доходность на риск
MFEKX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
MFEKX
MACIX
Сравнение MFEKX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.98 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.19 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.88 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и MACIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и MACIX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности MACIX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и MACIX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -25.35% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -5.04% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -18.41% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -18.41% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -4.87% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.61% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.22% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и MACIX
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.29% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 3.83% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 6.49% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 7.14% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 7.11% | +14.04% |