Сравнение MFEKX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции EFCNX немного впереди с 16.72%.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и EFCNX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
MFEKX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
MFEKX
EFCNX
Сравнение MFEKX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.43 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.41 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 3.10 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.43 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и EFCNX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и EFCNX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -38.34% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -14.32% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -38.34% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -38.34% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | 0.00% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -8.74% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 7.45% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и EFCNX
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 0.00% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.20% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.14% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 23.15% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.85% | -1.70% |