PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%7.26%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий MFEKX и BBLIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.05

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.63

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

3.38

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между MFEKX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и BBLIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и BBLIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-33.49%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-10.22%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-28.06%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-1.80%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.47%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.62%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и BBLIX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

1.57%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.07%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.08%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.08%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.80%

+2.35%