PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MHOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MHOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MHOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и MHOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MHOIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MHOIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 4.99% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Global High Yield Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA

Сравнение комиссий MFEIX и MHOIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MHOIX в 0.81%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. MHOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MHOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMHOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.84

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.55

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.17

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.39

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MHOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MHOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.84

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.03

-0.61

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MHOIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MHOIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MHOIX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MHOIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MHOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXMHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-40.07%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-3.05%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-16.50%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-19.76%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-1.92%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-3.41%

-20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

0.71%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MHOIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Global High Yield Fund (MHOIX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXMHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

1.19%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

2.12%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

3.45%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

4.88%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

5.06%

+16.14%