PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFEGX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEGX с VRGWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFEGX (MFS Growth Fund Class A) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - MFEGX tracks the Russell 1000® Growth Index while VRGWX tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MFEGX returned 17.56%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFEGX charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEGX показывает доходность 4.66%, а VRGWX немного выше – 4.75%. За последние 10 лет акции MFEGX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 17.56% против 18.48% соответственно.

MFEGX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
4.29%
С начала года
4.66%
1 год
8.89%
3 года*
24.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
17.56%

VRGWX

1 день
0.28%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
5.31%
С начала года
4.75%
1 год
15.16%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.07%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEGX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		4.66%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		4.75%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Correlation

The correlation between MFEGX and VRGWX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between MFEGX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с SCHGMFEGX с MFEKXMFEGX с ^GSPCMFEGX с VOOG
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

MFEGX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEGXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.93

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.35

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.96

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

3.05

-1.42

MFEGX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VRGWX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и VRGWX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEGXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-32.70%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-16.19%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-23.44%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-32.70%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-32.70%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.90%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-4.88%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.11%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и VRGWX

Текущая волатильность для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEGXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.48%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.78%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.85%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.23%

+0.19%

Сравнение комиссий MFEGX и VRGWX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и VRGWX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности VRGWX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		16.13%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MFEGX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to MFEGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, MFEGX dropped -72.42% vs VRGWX's -32.70%.

VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEGX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор