Сравнение MFEGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | -10.37% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.19% против 11.71% соответственно.
MFEGX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.19%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEGX и PROVX
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MFEGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MFEGX
PROVX
Сравнение MFEGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.77 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 3.81 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFEGX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и PROVX
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 18.83% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и PROVX
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -57.65% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -12.54% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -27.48% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -27.48% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -10.07% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -13.23% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.29% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и PROVX
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.20% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.81% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.60% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 15.59% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.12% | +5.18% |