Сравнение MFEGX с BLUEX
MFEGX (MFS Growth Fund Class A) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEGX returned 17.83%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFEGX charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.83% против 9.28% соответственно.
MFEGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.83%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MFEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 4.84% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MFEGX and BLUEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MFEGX and BLUEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MFEGX
BLUEX
Сравнение MFEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.59 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.46 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.72 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и BLUEX
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -54.27% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -12.19% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -12.19% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -21.87% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -29.06% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -9.40% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -13.36% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.88% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и BLUEX
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.58% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.80% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 10.03% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 10.63% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 16.59% | +4.76% |
Сравнение комиссий MFEGX и BLUEX
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и BLUEX
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 16.10% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
MFEGX and BLUEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEGX has higher volatility (3.87%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MFEGX dropped -72.42% vs BLUEX's -54.27%.
MFEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор