Сравнение MFC с RY
MFC (Manulife Financial Corporation) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC in Insurance - Life, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFC returned 16.48%/yr vs 17.18%/yr for RY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFC и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFC имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции RY немного впереди с 17.18%.
MFC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 16.48%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам MFC и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 13.26% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between MFC and RY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.62 |
The correlation between MFC and RY shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC:
$48.69B
RY:
$205.02B
MFC:
CA$4.06
RY:
CA$18.17
MFC:
13.89
RY:
15.35
MFC:
4.87
RY:
2.22
MFC:
1.12
RY:
2.45
MFC:
1.54
RY:
2.21
MFC:
CA$79.35B
RY:
CA$138.99B
MFC:
CA$26.46B
RY:
CA$65.64B
MFC:
CA$8.26B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. RY — Ранг доходности на риск
MFC
RY
Сравнение MFC c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.70 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.97 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 22.22 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC и RY
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -62.90% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.04% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -19.88% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -28.36% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -39.95% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -9.32% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.69% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и RY
Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.01% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 11.34% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 15.10% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 18.00% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 19.76% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и RY
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.31% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и RY
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and RY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (8.02%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор