PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с PRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.57%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям PRPIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.93% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

PRPIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.15%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий MFBFX и PRPIX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.80

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.60

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.54

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

8.96

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между MFBFX и PRPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и PRPIX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PRPIX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.67%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и PRPIX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-24.24%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.59%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-24.24%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-24.24%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.44%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.21%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и PRPIX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеют волатильность 1.76% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.88%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.79%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.57%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

6.01%

-0.29%