Сравнение MFBFX с LMLCX
MFBFX (MFS Corporate Bond Fund) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, MFBFX returned 2.41%/yr vs 4.65%/yr for LMLCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFBFX charges 0.76%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.
Доходность
Сравнение доходности MFBFX и LMLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFBFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 2.41% против 4.65% соответственно.
MFBFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.41%
LMLCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам MFBFX и LMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 0.70% | 7.35% | 2.03% | 8.09% | -17.27% | -1.47% | 11.01% | 14.43% | -3.19% | 6.08% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.82% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
Correlation
The correlation between MFBFX and LMLCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, MFBFX and LMLCX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFBFX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск
MFBFX
LMLCX
Сравнение MFBFX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFBFX | LMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.75 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.40 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFBFX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MFBFX и LMLCX
Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и LMLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFBFX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -23.45% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.22% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -11.77% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -11.77% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -23.45% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.94% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.23% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFBFX и LMLCX
Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.42%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFBFX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.07% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 4.47% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 6.91% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.79% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 7.19% | -1.46% |
Сравнение комиссий MFBFX и LMLCX
MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFBFX и LMLCX
Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности LMLCX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 4.53% | 4.54% | 3.74% | 3.16% | 2.46% | 5.61% | 3.47% | 3.01% | 3.15% | 3.07% | 3.27% | 4.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MFBFX and LMLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LMLCX has higher volatility (2.07%) compared to MFBFX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MFBFX dropped -29.78% vs LMLCX's -23.45%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFBFX и LMLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор