PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMLCX с NBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMLCX с NBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and NBB (Nuveen Taxable Municipal Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LMLCX returned 4.65%/yr vs 2.81%/yr for NBB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LMLCX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for NBB.

Доходность

Сравнение доходности LMLCX и NBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMLCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у NBB с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LMLCX превзошли акции NBB по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.81% соответственно.

LMLCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.65%

NBB

1 день
-0.38%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.24%
1 год
8.78%
3 года*
8.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMLCX и NBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		1.82%12.22%-2.21%12.93%-3.51%3.08%2.93%15.10%-4.24%7.20%
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		2.10%13.52%1.32%7.62%-24.60%0.91%14.45%19.48%-6.37%12.96%

Correlation

The correlation between LMLCX and NBB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.27

Over the past year, LMLCX and NBB have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series C Fund

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

Часто сравнивают с LMLCX:
LMLCX с LKFIXLMLCX с LMGEXLMLCX с VSCSXLMLCX с PBBBXLMLCX с LCSSXLMLCX с GOBSXLMLCX с IDMIX
Часто сравнивают с NBB:
NBB с GDONBB с PAINBB с VBFNBB с QQQXNBB с JMABXNBB с IDMIXNBB с VICSX

Доходность на риск

LMLCX vs. NBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMLCX
Ранг доходности на риск LMLCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMLCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMLCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMLCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NBB
Ранг доходности на риск NBB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMLCX c NBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMLCXNBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.89

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.36

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.30

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

4.04

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMLCX vs. NBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMLCX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа NBB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMLCX и NBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMLCXNBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.89

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LMLCX и NBB

Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки NBB в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и NBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMLCXNBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-33.51%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.81%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-11.39%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-33.51%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.45%

-33.51%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.67%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.67%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.18%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LMLCX и NBB

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) составляет 2.07%, в то время как у Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что LMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMLCXNBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.73%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

7.37%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

9.96%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

13.75%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

14.27%

-7.08%

Сравнение комиссий LMLCX и NBB

LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NBB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMLCX и NBB

Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности NBB в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		6.18%6.11%6.58%5.78%4.46%5.42%3.54%4.16%5.59%4.04%3.75%5.64%
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		7.40%7.33%6.96%8.33%7.86%5.50%4.67%5.54%6.38%5.62%6.35%6.79%

Часто задаваемые вопросы

LMLCX and NBB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBB has higher volatility (2.73%) compared to LMLCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs NBB's -33.51%.

LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMLCX и NBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор