Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset SMASh Series C Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) показал доход в -2.13% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMLCX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LMLCX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

Western Asset SMASh Series C Fund: годовая альфа составляет 2.69%, бета — 0.16, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 24.05.2012.

• Этот фонд участвовал в 40.08% снижения S&P 500 Index, но только в 33.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LMLCX составляет 0.00%.

LMLCX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset SMASh Series C Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset SMASh Series C Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset SMASh Series C Fund показал максимальную просадку в 23.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset SMASh Series C Fund составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.