PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMLCX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMLCX с LMGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both mutual funds - LMLCX is a Corporate Bonds fund managed by Legg Mason, while LMGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMLCX returned 4.65%/yr vs 7.91%/yr for LMGEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LMLCX charges 0.00%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.

Доходность

Сравнение доходности LMLCX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMLCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у LMGEX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции LMLCX уступали акциям LMGEX по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.91% соответственно.

LMLCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.65%

LMGEX

1 день
0.41%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.62%
6 месяцев
10.01%
1 год
18.77%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.43%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMLCX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		1.82%12.22%-2.21%12.93%-3.51%3.08%2.93%15.10%-4.24%7.20%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.62%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%

Correlation

The correlation between LMLCX and LMGEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.39

The correlation between LMLCX and LMGEX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series C Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с LMLCX:
LMLCX с LKFIXLMLCX с NBBLMLCX с VSCSXLMLCX с PBBBXLMLCX с LCSSXLMLCX с GOBSXLMLCX с IDMIX
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LCILXLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LMGTX

Доходность на риск

LMLCX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMLCX
Ранг доходности на риск LMLCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMLCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMLCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMLCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMLCX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMLCXLMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.19

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.73

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.54

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

5.53

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMLCX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMLCX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа LMGEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMLCX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMLCXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.27

+0.51

Просадки

Сравнение просадок LMLCX и LMGEX

Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и LMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMLCXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-63.37%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-11.64%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-13.05%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-28.98%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.45%

-39.79%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-18.21%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.25%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LMLCX и LMGEX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) составляет 2.07%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что LMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMLCXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.70%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

12.31%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

15.18%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

15.81%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

16.19%

-9.00%

Сравнение комиссий LMLCX и LMGEX

LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMLCX и LMGEX

Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности LMGEX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.69%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		6.18%6.11%6.58%5.78%4.46%5.42%3.54%4.16%5.59%4.04%3.75%5.64%

Часто задаваемые вопросы

LMLCX and LMGEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGEX has higher volatility (4.70%) compared to LMLCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs LMGEX's -63.37%.

LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMLCX и LMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор