Сравнение LMLCX с LCSSX
LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both mutual funds - LMLCX is a Corporate Bonds fund managed by Legg Mason, while LCSSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMLCX returned 4.65%/yr vs 16.98%/yr for LCSSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LMLCX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.
Доходность
Сравнение доходности LMLCX и LCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMLCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у LCSSX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции LMLCX уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 4.65% против 16.98% соответственно.
LMLCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.65%
LCSSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам LMLCX и LCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.82% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 5.48% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 39.04% |
Correlation
The correlation between LMLCX and LCSSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between LMLCX and LCSSX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMLCX vs. LCSSX — Ранг доходности на риск
LMLCX
LCSSX
Сравнение LMLCX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMLCX | LCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.07 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 3.30 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMLCX | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMLCX и LCSSX
Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и LCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMLCX | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -43.46% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -14.24% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -23.67% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -43.46% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.45% | -43.46% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.20% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.60% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMLCX и LCSSX
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) составляет 2.07%, в то время как у ClearBridge Select Fund (LCSSX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что LMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMLCX | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.11% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 11.31% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 14.63% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 21.77% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 21.91% | -14.72% |
Сравнение комиссий LMLCX и LCSSX
LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LCSSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMLCX и LCSSX
Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
LMLCX and LCSSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSSX has higher volatility (3.11%) compared to LMLCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs LCSSX's -43.46%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMLCX и LCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор