PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFBFX имеют среднегодовую доходность 2.43%, а акции FIIFX немного впереди с 2.49%.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий MFBFX и FIIFX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.98

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.49

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.07

-0.59

Корреляция

Корреляция между MFBFX и FIIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и FIIFX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FIIFX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и FIIFX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-14.85%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.28%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-14.85%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-14.85%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.71%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.93%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и FIIFX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.06%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.97%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.38%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.26%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

3.80%

+1.92%