Сравнение MFAIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 16.10% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и TBCIX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
MFAIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MFAIX
TBCIX
Сравнение MFAIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.21 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.78 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.71 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и TBCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и TBCIX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и TBCIX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -43.26% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -16.96% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -43.26% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -43.26% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -13.72% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.15% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.86% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.01% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.40% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 22.77% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.94% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 22.73% | -3.56% |