Сравнение MFAIX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции SWISX немного отстают с 8.51%.
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и SWISX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
MFAIX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
MFAIX
SWISX
Сравнение MFAIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.08 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.52 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.51 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.81 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.08 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и SWISX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и SWISX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и SWISX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -60.65% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.39% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -29.42% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.83% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -10.91% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -14.88% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.97% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и SWISX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 7.13% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.16% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.88% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.01% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.06% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.79% | +2.34% |