Сравнение MFAIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.15% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и PZRIX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MFAIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MFAIX
PZRIX
Сравнение MFAIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.67 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 3.39 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.09 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 14.29 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.67 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и PZRIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и PZRIX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и PZRIX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -43.53% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -10.68% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -30.85% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -43.53% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -5.20% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.00% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.45% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и PZRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.45% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 8.92% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 14.17% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 15.85% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.02% | +2.15% |