PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MFAIX и PPYPX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MFAIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.24

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.85

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.83

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

13.07

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.24

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между MFAIX и PPYPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и PPYPX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и PPYPX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-42.48%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.21%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-35.65%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-42.48%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-4.08%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.28%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.43%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и PPYPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.49%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.15%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

15.41%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.61%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.08%

+0.09%