PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.87% соответственно.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий MFAIX и GTMIX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

MFAIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.67

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.40

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.54

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

16.76

-16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.67

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между MFAIX и GTMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и GTMIX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и GTMIX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-58.31%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.24%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-28.81%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-40.32%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-4.51%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-12.75%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.38%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и GTMIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.97%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.56%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

15.56%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.91%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.06%

+3.11%