Сравнение MFAIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции APHIX немного впереди с 9.34%.
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и APHIX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
MFAIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
MFAIX
APHIX
Сравнение MFAIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.86 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.39 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.53 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.66 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.86 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и APHIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и APHIX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и APHIX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -68.47% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -9.77% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -33.73% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.73% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -9.77% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -23.20% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.59% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и APHIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.04% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.13% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 15.33% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.61% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.16% | +2.97% |