PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFAIX с ACWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MFAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MFAIX returned 10.50%/yr vs 10.35%/yr for ACWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFAIX charges 1.01%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции ACWX немного отстают с 10.35%.

MFAIX

1 день
0.95%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.54%
1 год
0.62%
3 года*
7.34%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
10.50%

ACWX

1 день
0.92%
1 месяц
-0.22%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.39%
3 года*
19.25%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFAIX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-0.18%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.83%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between MFAIX and ACWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between MFAIX and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с DBEFMFAIX с DGEIXMFAIX с WCMIXMFAIX с VTIMFAIX с FMIJXMFAIX с QQQMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

MFAIX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFAIXACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.77

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.41

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.58

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

9.86

-9.82

MFAIX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ACWX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и ACWX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAIXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-60.40%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.42%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.07%

-13.84%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-29.78%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-35.38%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-2.35%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-13.30%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.99%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и ACWX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.15% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAIXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

14.78%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.69%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

16.53%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.26%

+2.06%

Сравнение комиссий MFAIX и ACWX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и ACWX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.52%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Часто задаваемые вопросы

MFAIX and ACWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (7.15%) compared to MFAIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, MFAIX dropped -47.98% vs ACWX's -60.40%.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFAIX и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор