PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с OOQB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. MEXX is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, MEXX returned 90.76% vs -27.35% for OOQB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и OOQB

2026 (YTD)2025
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%108.99%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-18.43%-13.30%

Correlation

The correlation between MEXX and OOQB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QLDMEXX с QQQMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с NFLUOOQB с HHIS.TOOOQB с XRPTOOQB с TQQQ

Доходность на риск

MEXX vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXOOQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.53

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.50

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.51

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-0.91

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.53

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MEXX и OOQB

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и OOQB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-53.44%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-53.44%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-43.69%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-23.26%

-42.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

30.11%

-17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и OOQB

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

0.00%

+16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.51%

39.39%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.78%

51.57%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.88%

58.12%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

58.12%

+16.31%

Сравнение комиссий MEXX и OOQB

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и OOQB

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности OOQB в 11.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		11.62%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and OOQB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs OOQB's -53.44%.

On 1-year performance, MEXX leads with 90.76% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEXX has performed better with a 90.76% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.27% for MEXX.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.75% for OOQB.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и OOQB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор