PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEURX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEURX с SHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEURX (Franklin Mutual European Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - MEURX is a Europe Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MEURX returned 9.05%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEURX charges 1.00%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности MEURX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual European Fund (MEURX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEURX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции MEURX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.97% соответственно.

MEURX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.79%
1 год
17.23%
3 года*
17.34%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.05%

SHRAX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.94%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEURX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEURX
Franklin Mutual European Fund		2.23%39.96%3.67%16.68%-0.68%16.48%-6.22%22.28%-11.13%10.45%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		2.93%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Correlation

The correlation between MEURX and SHRAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1996 г.

0.53

The correlation between MEURX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual European Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MEURX:
MEURX с CEEMEURX с CMIUXMEURX с AEDAXMEURX с UEPIXMEURX с BIAHXMEURX с DSEUXMEURX с VEURX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ

Доходность на риск

MEURX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEURX
Ранг доходности на риск MEURX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEURX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEURX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEURX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEURX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEURX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual European Fund (MEURX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEURXSHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.61

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.95

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.71

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.01

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEURX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEURX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEURX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEURXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.61

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.16

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MEURX и SHRAX

Максимальная просадка MEURX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEURX и SHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEURXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-57.26%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-14.59%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-23.73%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-33.77%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-33.77%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.08%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.27%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.17%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MEURX и SHRAX

Franklin Mutual European Fund (MEURX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEURXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.21%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.15%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

17.14%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

20.90%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.89%

-3.54%

Сравнение комиссий MEURX и SHRAX

MEURX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEURX и SHRAX

Дивидендная доходность MEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SHRAX в 21.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEURX
Franklin Mutual European Fund		3.02%3.09%3.06%2.25%3.31%3.52%2.36%2.71%4.07%1.31%3.70%5.72%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.64%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

MEURX and SHRAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEURX has higher volatility (4.51%) compared to SHRAX (4.21%). In terms of maximum drawdown, MEURX dropped -43.16% vs SHRAX's -57.26%.

MEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEURX и SHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор