- ISIN
- US6283805033
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 июл. 1996 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEURX
Franklin Mutual European Fund (MEURX) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции MEURX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEURX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,775.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual European Fund (MEURX) показал доход в 3.18% с начала года и 18.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEURX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Mutual European Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEURX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEURX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 2.47% | -7.98% | 3.70% | 0.98% | -0.41% | 3.18% | ||||||
| 2025 | 6.42% | 5.57% | 1.88% | 0.47% | 5.15% | 3.02% | -0.83% | 5.17% | 2.33% | -0.76% | 2.83% | 3.17% | 39.96% |
| 2024 | -0.96% | 1.64% | 4.10% | -1.63% | 4.45% | -1.47% | 3.34% | 1.52% | -0.11% | -4.06% | 0.12% | -2.92% | 3.67% |
| 2023 | 7.32% | -0.18% | -2.40% | 3.73% | -4.12% | 6.31% | 2.97% | -3.26% | -3.02% | -3.12% | 8.32% | 4.11% | 16.68% |
| 2022 | 2.74% | -5.02% | -1.50% | -0.09% | 4.04% | -8.09% | 1.54% | -3.96% | -5.96% | 8.27% | 10.05% | -1.01% | -0.68% |
| 2021 | -1.85% | 5.28% | 4.47% | 1.24% | 2.91% | 0.23% | 0.50% | 2.63% | -2.43% | 1.43% | -4.19% | 5.65% | 16.48% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual European Fund has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.50, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.96%) than losses (65.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 73.96%
- Участие в снижении
- 65.82%
Комиссия
Комиссия MEURX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEURX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual European Fund (MEURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEURX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.52 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual European Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.74 | $0.54 | $0.70 | $0.77 | $0.46 | $0.58 | $0.73 | $0.27 | $0.71 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.09% | 3.06% | 2.25% | 3.31% | 3.52% | 2.36% | 2.71% | 4.07% | 1.31% | 3.70% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual European Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.67 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.41 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.28 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.53 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.57 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual European Fund показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual European Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.16%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.10%март 2020 г. | 2mo 8d | 1y 8d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.11%окт. 1998 г. | 4mo 1d | 9mo 11d | 1y 1moиюнь 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.06%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 1y 5mo | 2y 3moапр. 2015 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -24.67%март 2003 г. | 3y 5d | 7mo 1d | 3y 7moмарт 2000 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| MEURX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -56.78% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.10% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -25.43% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -33.92% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.74% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.72% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEURX
Добавьте Franklin Mutual European Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEURX