Сравнение MEURX с CMIUX
MEURX (Franklin Mutual European Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, MEURX returned 11.94%/yr vs 9.72%/yr for CMIUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEURX charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.
Доходность
Сравнение доходности MEURX и CMIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEURX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 7.41%.
MEURX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 9.05%
CMIUX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEURX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEURX Franklin Mutual European Fund | 2.23% | 39.96% | 3.67% | 16.68% | -0.68% | 16.48% | -6.22% | 6.45% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.41% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Correlation
The correlation between MEURX and CMIUX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between MEURX and CMIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEURX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
MEURX
CMIUX
Сравнение MEURX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual European Fund (MEURX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEURX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.45 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEURX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MEURX и CMIUX
Максимальная просадка MEURX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEURX и CMIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEURX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -36.83% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.76% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -14.30% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -29.49% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -2.60% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.73% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.18% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEURX и CMIUX
Текущая волатильность для Franklin Mutual European Fund (MEURX) составляет 4.51%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEURX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.28% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.86% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 15.30% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.85% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.73% | -2.38% |
Сравнение комиссий MEURX и CMIUX
MEURX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEURX и CMIUX
Дивидендная доходность MEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CMIUX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEURX Franklin Mutual European Fund | 3.02% | 3.09% | 3.06% | 2.25% | 3.31% | 3.52% | 2.36% | 2.71% | 4.07% | 1.31% | 3.70% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MEURX and CMIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMIUX has higher volatility (5.28%) compared to MEURX (4.51%). In terms of maximum drawdown, MEURX dropped -43.16% vs CMIUX's -36.83%.
CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEURX и CMIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор