PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с NXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 51.46% for NXTG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности METW и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 34.95%.

METW

1 день
-3.04%
1 месяц
12.30%
6 месяцев
5.60%
С начала года
-2.29%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и NXTG

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-2.29%-9.14%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%16.46%

Correlation

The correlation between METW and NXTG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов METW и NXTG

Секторы
METW
NXTG

Коммуникационные услуги

23.8%
18.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

71.2%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.8%
NXTG
18.1%

Сырьевые материалы

METW

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

METW

-

NXTG

-

Энергетика

METW

-

NXTG

-

Финансовые услуги

METW

-

NXTG

-

Здравоохранение

METW

-

NXTG

-

Промышленность

METW

-

NXTG
4.2%

Недвижимость

METW

-

NXTG
6.2%

Технологии

METW

-

NXTG
71.2%

Коммунальные услуги

METW

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с METAMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC

Доходность на риск

METW vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 77
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.36

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.00

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.86

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.81

-13.31

METW vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и NXTG

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-33.61%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-13.40%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-13.40%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.92%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

4.03%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и NXTG

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

7.57%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

19.46%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

21.89%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

18.70%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

19.07%

+25.97%

Сравнение комиссий METW и NXTG

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и NXTG

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности NXTG в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		53.86%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

METW and NXTG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (18.87%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, NXTG leads with 51.46% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTG has performed better with a 51.46% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.28% for NXTG.

METW tracks Ball Metaverse Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор