PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METW с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METW и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.


METW

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-19.43%
6 месяцев
-20.16%
1 год
-26.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и IBID


2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF
-19.43%-9.14%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%2.21%

Correlation

The correlation between METW and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Meta Weeklypay ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

METW vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METW
Ранг доходности на риск METW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METWIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.72

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

7.20

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

29.14

-30.39

METW vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и IBID

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METWIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-1.28%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-0.55%

-39.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.08%

-0.55%

-35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-0.22%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

0.13%

+20.98%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и IBID

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METWIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

0.35%

+15.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

0.86%

+32.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

1.23%

+41.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

2.24%

+40.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.09%

2.24%

+40.85%

Сравнение комиссий METW и IBID

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и IBID

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF
66.02%30.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METW and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (15.67%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -26.35% for METW. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 3.68% for IBID.

METW is categorized as Technology Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. METW tracks Ball Metaverse Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор