PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - METV tracks the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, METV returned 18.99% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. METV charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности METV и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и CRTC

2026 (YTD)202520242023
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%30.83%24.93%9.28%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between METV and CRTC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between METV and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METV и CRTC

Секторы
METV
CRTC

Технологии

50.4%
33.5%

Коммуникационные услуги

38.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.3%

Финансовые услуги

3.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

METV
50.4%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

METV
38.1%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

METV
8.2%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

METV
3.3%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

METV

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

METV

-

CRTC
0.0%

Энергетика

METV

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

METV

-

CRTC
14.1%

Промышленность

METV

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

METV

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

METV

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

METV vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.91

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.61

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.70

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

10.11

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.38

-1.22

Просадки

Сравнение просадок METV и CRTC

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-19.07%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-9.05%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-0.61%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-2.13%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

2.41%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и CRTC

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.23%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

9.65%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

12.77%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

15.72%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

15.72%

+14.22%

Сравнение комиссий METV и CRTC

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и CRTC

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

METV and CRTC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METV has higher volatility (5.67%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 18.99% for METV. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for METV.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.18% for METV.

METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор