Сравнение METU с XTJL

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между METU и XTJL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и XTJL.

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.