Сравнение METU с XDQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).
METU и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и XDQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -5.48% | 13.75% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и XDQQ
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Доходность на риск
METU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
METU
XDQQ
Сравнение METU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.78 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.27 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.38 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.03 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между METU и XDQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и XDQQ
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METU и XDQQ
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и XDQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -35.63% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -12.64% | -48.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -7.84% | -46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -11.14% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 2.88% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и XDQQ
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 7.13% | +20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 12.80% | +41.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 21.42% | +58.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 19.95% | +52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 19.95% | +52.10% |