PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METU с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

METU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и MUU

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-27.92%-1.01%-3.30%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий METU и MUU

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

METU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

7.00

-7.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

3.86

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

17.99

-18.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

50.69

-51.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

7.00

-7.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.77

-1.86

Корреляция

Корреляция между METU и MUU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и MUU

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.29%3.00%1.40%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок METU и MUU

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

METUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-75.07%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-52.72%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-38.92%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-25.08%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

18.71%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 27.74%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

47.51%

-19.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

99.28%

-45.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

130.64%

-50.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

127.68%

-55.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

127.68%

-55.63%