Сравнение METL с IBID
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. METL is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. METL charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности METL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.21%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.21% | 0.28% |
Correlation
The correlation between METL and IBID is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. IBID — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение METL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и IBID
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -1.28% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -0.28% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -0.23% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 1.25% | +43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 2.24% | +42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 2.24% | +42.27% |
Сравнение комиссий METL и IBID
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и IBID
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBID в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.91% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and IBID have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
IBID has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.98% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для METL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор