Сравнение METL с CSNR
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности METL и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 18.33%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 18.33% | 11.05% |
Correlation
The correlation between METL and CSNR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. CSNR — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSNR
Сравнение METL c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и CSNR
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -15.33% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.29% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -1.88% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и CSNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 17.59% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 19.98% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 19.98% | +25.23% |
Сравнение комиссий METL и CSNR
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и CSNR
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CSNR в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.04% | 2.39% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and CSNR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
CSNR has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.50% for CSNR.
Подберите оптимальное распределение для METL и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор