Сравнение METD с LCDS
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 21.60% for LCDS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности METD и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у LCDS с доходностью 10.61%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -16.11% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 17.66% | 10.32% |
Correlation
The correlation between METD and LCDS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between METD and LCDS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. LCDS — Ранг доходности на риск
METD
LCDS
Сравнение METD c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | LCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.40 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.26 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и LCDS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -18.39% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -9.03% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -0.49% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -2.15% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 2.11% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и LCDS
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 3.06% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 9.66% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 12.21% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.09% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.09% | +21.37% |
Сравнение комиссий METD и LCDS
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и LCDS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности LCDS в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and LCDS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to LCDS (3.06%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs LCDS's -18.39%.
On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs -2.77% for METD. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.86% for LCDS.
METD is categorized as Inverse Equities, while LCDS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.30% for LCDS.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор