Сравнение META с ZETA
META (Meta Platforms, Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, META returned 12.58%/yr vs 18.73%/yr for ZETA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -2.85%.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 1.85% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between META and ZETA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
ZETA:
-$0.14
META:
7.10
ZETA:
2.28
META:
$214.96B
ZETA:
$1.44B
META:
$176.14B
ZETA:
$881.70M
META:
$106.31B
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ZETA — Ранг доходности на риск
META
ZETA
Сравнение META c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.56 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.16 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ZETA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -70.01% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -40.37% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -70.01% | +35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -70.01% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -46.19% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -34.13% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 19.85% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ZETA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 11.35%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 24.86% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 48.84% | -21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 73.75% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 72.06% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 72.06% | -33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ZETA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ZETA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ZETA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and ZETA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.86%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор