Сравнение META с SMR
META (Meta Platforms, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -3.61% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between META and SMR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
SMR:
$3.16B
META:
$27.47
SMR:
-$2.02
META:
6.78
SMR:
104.42
META:
5.97
SMR:
2.71
META:
$214.96B
SMR:
$18.10M
META:
$176.14B
SMR:
$4.45M
META:
$106.31B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SMR — Ранг доходности на риск
META
SMR
Сравнение META c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.91 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.32 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SMR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.47% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -82.86% | +49.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -82.86% | +48.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -87.47% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -81.49% | +53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -35.08% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 57.39% | -41.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SMR
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 28.93% | -18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 69.57% | -42.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 102.59% | -67.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 93.50% | -49.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 89.31% | -50.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SMR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and SMR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SMR's -87.47%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор