Сравнение META с DTEGY
META (Meta Platforms, Inc.) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, DTEGY in Telecom Services. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 12.47%/yr for DTEGY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 17.39% против 12.47% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам META и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between META and DTEGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between META and DTEGY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DTEGY:
$159.29B
META:
$27.47
DTEGY:
€1.82
META:
20.64
DTEGY:
15.68
META:
0.85
DTEGY:
0.65
META:
6.78
DTEGY:
1.15
META:
5.97
DTEGY:
2.17
META:
$214.96B
DTEGY:
€119.87B
META:
$176.14B
DTEGY:
€45.11B
META:
$106.31B
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
META
DTEGY
Сравнение META c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.28 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.50 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DTEGY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -40.18% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.68% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.44% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.85% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -40.18% | -36.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -15.47% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.82% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.10% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DTEGY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.35% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.94% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 24.09% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 21.41% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 21.70% | +16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DTEGY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DTEGY в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DTEGY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and DTEGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DTEGY's -40.18%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор