PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение META.L с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и Bitcoin (BTC-USD).

META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности META.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.L и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		1.36%16.98%3.79%-8.15%16.29%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-18.25%

Доходность по периодам

С начала года, META.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

META.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
16.80%
3 года*
4.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Bitcoin

Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с UPROMETA.L с FTECMETA.L с COPA.LMETA.L с ALUM.LMETA.L с NICK.LMETA.L с AIGI.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

META.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.44

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.38

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-1.11

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

-1.99

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.44

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.19

-0.76

Корреляция

Корреляция между META.L и BTC-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок META.L и BTC-USD

Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

META.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-85.30%

+65.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-49.65%

+40.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-45.02%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-41.99%

+31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

27.60%

-25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности META.L и BTC-USD

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 5.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

13.58%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

35.98%

-23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

36.76%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

46.90%

-29.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

56.70%

-39.00%