Сравнение META.L с BTC-USD
META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) is Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, META.L returned 11.40%/yr vs 35.01%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
META.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам META.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 10.73% | 16.98% | 3.79% | -8.15% | 16.29% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -18.25% |
Correlation
The correlation between META.L and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
META.L
BTC-USD
Сравнение META.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.80 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -1.39 | +13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.92 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок META.L и BTC-USD
Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -85.30% | +65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -49.65% | +40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -49.65% | +29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -49.21% | +47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -42.28% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 33.87% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.L и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 4.42%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.14% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 34.17% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 35.51% | -20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 44.98% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 56.69% | -39.15% |
Часто задаваемые вопросы
META.L and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор