Сравнение META.L с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
META.L и AIGI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности META.L и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам META.L и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 1.36% | 16.98% | 3.79% | -8.15% | 16.29% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 5.49% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, META.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 5.49%.
META.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGI.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий META.L и AIGI.L
META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Доходность на риск
META.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
META.L
AIGI.L
Сравнение META.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.L | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 3.40 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.03 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между META.L и AIGI.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.L и AIGI.L
Ни META.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок META.L и AIGI.L
Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| META.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -69.67% | +49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -12.83% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -31.38% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -45.58% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.24% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.L и AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) имеют волатильность 5.41% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| META.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 13.71% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 20.90% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 22.08% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.52% | -1.82% |