PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.L с NICK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение META.L с NICK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L).

META.L и NICK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. NICK.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Nickel. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности META.L и NICK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.L и NICK.L

2026 (YTD)2025202420232022
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		1.36%16.98%3.79%-8.15%16.29%
NICK.L
WisdomTree Nickel		2.48%6.27%-8.39%-46.66%43.31%

Доходность по периодам

С начала года, META.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у NICK.L с доходностью 2.48%.

META.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
16.80%
3 года*
4.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

NICK.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.48%
6 месяцев
12.25%
1 год
4.35%
3 года*
-11.47%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

WisdomTree Nickel

Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с UPROMETA.L с FTECMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с ALUM.LMETA.L с AIGI.L
Часто сравнивают с NICK.L:
NICK.L с NOBLNICK.L с SPYNICK.L с TLTNICK.L с SCHGNICK.L с AMPS.LNICK.L с GC=FNICK.L с FIND.L

Сравнение комиссий META.L и NICK.L

META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NICK.L в 0.49%.

NICK.L
WisdomTree Nickel
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Доходность на риск

META.L vs. NICK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NICK.L
Ранг доходности на риск NICK.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICK.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICK.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICK.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.L c NICK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.LNICK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.17

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.45

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.47

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

0.93

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.L vs. NICK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа NICK.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.L и NICK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.LNICK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.17

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.10

+0.53

Корреляция

Корреляция между META.L и NICK.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.L и NICK.L

Ни META.L, ни NICK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок META.L и NICK.L

Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки NICK.L в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и NICK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

META.LNICK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-87.80%

+67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.17%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-76.47%

+70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-70.06%

+59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.74%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности META.L и NICK.L

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 5.41%, в то время как у WisdomTree Nickel (NICK.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.LNICK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.94%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

21.80%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

25.66%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

44.20%

-26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

36.48%

-18.78%