Сравнение META.L с COPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Copper (COPA.L).
META.L и COPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности META.L и COPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам META.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 1.36% | 16.98% | 3.79% | -8.15% | 16.29% |
COPA.L WisdomTree Copper | -1.24% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | 16.50% |
Доходность по периодам
С начала года, META.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью -1.24%.
META.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий META.L и COPA.L
META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.
Доходность на риск
META.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
META.L
COPA.L
Сравнение META.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.24 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.53 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.34 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 0.72 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.24 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между META.L и COPA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.L и COPA.L
Ни META.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок META.L и COPA.L
Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и COPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| META.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -67.44% | +47.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -25.25% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -8.77% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -33.51% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 11.82% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 5.41%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| META.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.19% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 18.32% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 35.22% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 26.17% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 23.19% | -5.49% |