Сравнение MESO с DRUG
MESO (Mesoblast Limited) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MESO returned 4.96%/yr vs 27.25%/yr for DRUG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у DRUG с доходностью -4.88%.
MESO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
DRUG
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 24.09%
- 6 месяцев
- -17.44%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- 199.07%
- 3 года*
- 164.75%
- 5 лет*
- 27.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -1.00% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -48.55% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -4.88% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -39.45% |
Correlation
The correlation between MESO and DRUG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between MESO and DRUG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MESO:
$2.31B
DRUG:
$576.14M
MESO:
$17.20M
DRUG:
CA$0.00
MESO:
-$35.86M
DRUG:
-CA$20.13K
MESO:
-$58.18M
DRUG:
-CA$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. DRUG — Ранг доходности на риск
MESO
DRUG
Сравнение MESO c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.22 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 12.42 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и DRUG
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -97.68% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -38.35% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -76.98% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -97.68% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -22.66% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -58.35% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 16.10% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и DRUG
Mesoblast Limited (MESO) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) имеют волатильность 19.11% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 18.30% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 41.56% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 72.85% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 663.03% | -576.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.19% | 642.54% | -548.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и DRUG
Ни MESO, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and DRUG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MESO has higher volatility (19.11%) compared to DRUG (18.30%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор