PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и The GDL Fund (GDL).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MERIX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.79% соответственно.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

The GDL Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий MERIX и GDL

MERIX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

MERIX
The Merger Fund Class I
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

MERIX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

0.74

+3.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

1.01

+7.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.15

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

1.42

+13.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

5.31

+60.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

0.74

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.29

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.23

+0.72

Корреляция

Корреляция между MERIX и GDL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и GDL

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и GDL

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-38.74%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-5.21%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-9.48%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-38.74%

+29.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.96%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.40%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и GDL

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

5.41%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

9.83%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

8.62%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

12.96%

-9.10%