PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с PSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 11.39% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с NIEPSTAX с HIEMX

Сравнение комиссий MERFX и PSTAX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

MERFX
The Merger Fund
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund

Доходность на риск

MERFX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

-0.02

+4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

0.13

+8.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.02

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

-0.02

+12.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

-0.07

+61.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.02

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.10

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Корреляция

Корреляция между MERFX и PSTAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и PSTAX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PSTAX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и PSTAX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и PSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-76.37%

+55.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-19.58%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-44.54%

+38.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-44.54%

+35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.75%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-32.02%

+29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

5.49%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и PSTAX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

7.68%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

12.67%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

21.63%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

25.15%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

23.56%

-19.80%