PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с MERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с MERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и MERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и MERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям MERIX по среднегодовой доходности: 3.90% против 4.21% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

The Merger Fund Class I

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX

Сравнение комиссий MERFX и MERIX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.

MERFX
The Merger Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERFX vs. MERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c MERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXMERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

4.53

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

8.87

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

2.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

15.02

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

65.88

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. MERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MERIX равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXMERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

4.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.26

Корреляция

Корреляция между MERFX и MERIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и MERIX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности MERIX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и MERIX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и MERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXMERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-9.33%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.47%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-5.68%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-9.33%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.04%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и MERIX

The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX) имеют волатильность 0.49% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXMERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.52%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

3.86%

-0.10%