PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с MERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERFX с MERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MERFX (The Merger Fund) and MERIX (The Merger Fund Class I) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, MERFX returned 3.88%/yr vs 4.19%/yr for MERIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MERFX charges 1.50%/yr vs 1.32%/yr for MERIX.

Доходность

Сравнение доходности MERFX и MERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям MERIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 4.19% соответственно.

MERFX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.54%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.88%

MERIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERFX и MERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.93%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
MERIX
The Merger Fund Class I		1.12%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%

Correlation

The correlation between MERFX and MERIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between MERFX and MERIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

The Merger Fund Class I

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с GDLMERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с NIEMERFX с ARBFXMERFX с EVDIXMERFX с EMAYX
Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с ARBFXMERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с SPYMERIX с EMAYXMERIX с BILPXMERIX с EVDAX

Доходность на риск

MERFX vs. MERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c MERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXMERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.54

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
6.81

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

10.54

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.37

47.37

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. MERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MERIX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXMERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MERFX и MERIX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и MERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERFXMERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-9.33%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.47%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-3.85%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-5.68%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-9.33%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.02%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и MERIX

The Merger Fund (MERFX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MERFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERFXMERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.89%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.40%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

3.64%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

3.84%

-0.09%

Сравнение комиссий MERFX и MERIX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и MERIX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности MERIX в 7.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.35%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.87%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MERFX and MERIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MERFX has higher volatility (0.38%) compared to MERIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs MERIX's -9.33%.

MERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERFX и MERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор