PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с MISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с MISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и MISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и MISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		-8.38%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям MISGX по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.04% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

MISGX

1 день
2.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.36%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Meridian Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с RFIMXMISGX с MVALXMISGX с VLEOXMISGX с CMCIXMISGX с FECGXMISGX с KSCOX

Сравнение комиссий MERDX и MISGX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MISGX в 1.22%.

MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. MISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c MISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXMISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.14

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.50

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.37

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. MISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MISGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и MISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXMISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между MERDX и MISGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и MISGX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности MISGX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		8.61%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и MISGX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и MISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXMISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-41.11%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.54%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-37.70%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-41.11%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-19.99%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-11.27%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

8.93%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и MISGX

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXMISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.57%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

23.76%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.29%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.19%

+0.10%