Сравнение MERAX с ATGAX
MERAX (Madison Mid Cap A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MERAX charges 1.39%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности MERAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MERAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 10.46%
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MERAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MERAX Madison Mid Cap A | 2.10% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
Correlation
The correlation between MERAX and ATGAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
MERAX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MERAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap A (MERAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MERAX и ATGAX
Максимальная просадка MERAX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -3.70% | -69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.09% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.33% | -1.00% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MERAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 20.51% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 20.51% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.51% | -2.49% |
Сравнение комиссий MERAX и ATGAX
MERAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERAX и ATGAX
Дивидендная доходность MERAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MERAX Madison Mid Cap A | 3.42% | 3.39% | 5.74% | 1.21% | 2.11% | 4.66% | 3.65% | 3.96% | 7.92% | 3.73% | 4.50% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
MERAX and ATGAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MERAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор