Сравнение MEQFX с SGOIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 8.61%/yr for SGOIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.61% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
SGOIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам MEQFX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.53% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 10.73% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MEQFX and SGOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.45 |
The correlation between MEQFX and SGOIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
SGOIX
Сравнение MEQFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.63 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.00 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.45 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и SGOIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.54% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -11.35% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -11.35% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -21.39% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -24.79% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -2.83% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -4.57% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 3.31% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и SGOIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 3.34% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.39% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 10.23% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 12.22% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 11.90% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 11.42% | +8.18% |
Сравнение комиссий MEQFX и SGOIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и SGOIX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.64% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and SGOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOIX has higher volatility (3.39%) compared to MEQFX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs SGOIX's -35.54%.
SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор