PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с ARSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.92%/yr vs 9.46%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.46% соответственно.

MEQFX

1 день
0.69%
1 месяц
0.27%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.51%
3 года*
10.14%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.92%

ARSVX

1 день
0.54%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
-2.94%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-4.07%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		3.63%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between MEQFX and ARSVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between MEQFX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

MEQFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEQFXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.14

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.06

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.14

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.28

-0.64

MEQFX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и ARSVX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-54.85%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.21%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.21%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-40.52%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-9.80%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.68%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

8.40%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и ARSVX

AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.22%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.16%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.11%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.34%

+0.26%

Сравнение комиссий MEQFX и ARSVX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и ARSVX

Ни MEQFX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and ARSVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (3.84%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARSVX's -54.85%.

ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор