PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с ARSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 8.84%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.84% соответственно.

MEQFX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-9.02%
3 года*
10.41%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.59%

ARSVX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-5.57%
3 года*
5.66%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-4.53%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-0.70%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between MEQFX and ARSVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between MEQFX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

MEQFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQFXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.27

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.27

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.56

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQFX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQFXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и ARSVX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-54.85%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.21%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.21%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-40.52%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-13.56%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.68%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

8.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и ARSVX

Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.34%, в то время как у AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.10%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.86%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.35%

+0.25%

Сравнение комиссий MEQFX и ARSVX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и ARSVX

Ни MEQFX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and ARSVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSVX has higher volatility (3.58%) compared to MEQFX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARSVX's -54.85%.

ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор