PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEQFX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с ARSVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 9.54%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.54% соответственно.

MEQFX

1 день
0.68%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-1.63%
1 год
-7.96%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.59%

ARSVX

1 день
0.45%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
4.36%
С начала года
8.44%
1 год
-0.38%
3 года*
7.26%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-1.63%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		8.44%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between MEQFX and ARSVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between MEQFX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с MFQTXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с SKSEXARSVX с MFQTXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с MBDFX

Доходность на риск

MEQFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEQFXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.00

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.11

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.00

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.01

-0.76

MEQFX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARSVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и ARSVX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-54.85%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.21%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.21%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-40.52%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-5.61%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.68%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

8.51%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и ARSVX

AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.40%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.06%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.04%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.83%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.29%

+0.30%

Сравнение комиссий MEQFX и ARSVX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и ARSVX

Ни MEQFX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and ARSVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARSVX's -54.85%.

ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор